Thu xếp ròng song phương: Một thu xếp có thể có hiệu lực pháp luật giữa một ngân hàng và một bên đối tác tạo ra một nghĩa vụ pháp lý duy nhất bao trùm tất cả các hợp đồng riêng lẻ được gộp vào. Điều này có nghĩa rằng nghĩa vụ của ngân hàng, trong trường hợp vỡ nợ hoặc mất khả năng thanh toán của một trong các bên, sẽ là tổng ròng của tất cả các giá trị hợp lý dương và âm của các hợp đồng được bao gồm trong thu xếp ròng song phương.
Bên đối tác: Thuật ngữ pháp lý và tài chính chỉ bên khác trong một giao dịch tài chính.
Phái sinh: Hợp đồng tài chính mà giá trị của nó có nguồn gốc từ việc thực hiện các tài sản, lãi suất, tỷ giá hối đoái, hoặc chỉ số. Các giao dịch phái sinh bao gồm một loạt các hợp đồng tài chính bao gồm các khoản nợ và tiền gửi có cấu trúc, giao dịch hoán đổi, kỳ hạn, quyền chọn, trần lãi suất, sàn lãi suất, tròng tài chính, kỳ hạn và các kết hợp khác nhau của chúng.
Tổng giá trị âm công bằng: Tổng số giá trị công bằng của các hợp đồng trong đó ngân hàng nắm giữ tiền của các bên đối tác của nó, mà không tính đến việc lấy tổng ròng. Giá trị này đại diện cho những tổn thất tối đa mà các bên đối tác của ngân hàng có thể phải chịu nếu ngân hàng gặp rủi ro tín dụng và không có việc lấy tổng ròng các hợp đồng, và không có tài sản thế chấp của ngân hàng được các bên đối tác nắm giữ.
Tổng giá trị dương công bằng: Tổng số tổng giá trị công bằng của các hợp đồng mà các ngân hàng bị nắm giữ tiền bởi các bên đối tác của nó, mà không tính đến việc lấy tổng ròng. Giá trị này đại diện cho những thiệt hại tối đa mà ngân hàng có thể phải chịu nếu tất cả các bên đối tác của nó gặp rủi ro tín dụng và không có việc lấy tổng ròng các hợp đồng, và ngân hàng không nắm giữ tài sản thế chấp của bên đối tác.
Số tiền danh nghĩa: Số tiền danh định hoặc số tiền bề mặt được sử dụng để tính toán các khoản thanh toán được thực hiện trên các giao dịch hoán đổi và các sản phẩm quản lý rủi ro khác. Số tiền này thường không đổi thay và do đó được gọi là danh nghĩa.
Hợp đồng phái sinh giao dịch ngoài sàn (OTC): Các hợp đồng phái sinh đàm phán riêng tư được giao dịch bên ngoài các sàn giao dịch tương lai có tổ chức.
Giấy tờ có cấu trúc: Các chứng khoán nợ không thế chấp, mà các đặc điểm dòng tiền của chúng phụ thuộc vào một hoặc nhiều chỉ số và/hoặc đã nhúng các hợp đồng kỳ hạn hoặc quyền chọn.
